Идея состоит вот в чем — как вы знаете недавно пробовал играться с ОИ (результаты на сайте) — и на первый взгляд существует следующая корелляция — ОИ выступает как сигнал ожиданий толпы. 
  Например — несколько дней назад рынок пытался идти вниз, на движении вниз ОИ рос, на откатах — падал.  На моей взгляд сигнал того, что все слишком уж ждали этого движения вниз.
  Вчера днем я написал, что санитимент рынка сменился — при росте ОИ начал резко расти — выходит все уже поверили в рост. Рынок и правда после подрос… А после ОИ резко стал падать..

   Таки образом индикатор должен показывать корелляцию по направлению движения рынка и ОИ.
   В терминах матанализа тут просто   — Производную цены /  производную ОИ — смена знака и есть смена сантимента. 
   Но на дискретных значениях производная не берется… Нужна интерполяция… А вот тут и сам вопрос — по какому промежутку интерполировать?

( Читать дальше )